Суммарное число сделок совершенное в данный момент времени по данной цене. Именно этот показатель имеет значение и говорит нам о степени интереса участников рынка к данному ценовому уровню. Это довольно интересный вид анализа появился еще в прошлом веке, но наибольшую популярность он набирает именно сейчас. Пусть вас не пугает слово «кластерный», на самом деле все не так сложно как может показаться из названия.

Если кластер на Форекс имеет нормальное значение, из этого следует, что на рынке есть тенденция и цена ей следует. В таких ситуациях можно пользоваться дополнительно трендовыми индикаторами, которые подтвердят наличие одностороннего движения. По сути, кластерный анализ Форекс заключается в подсчете групп дельт в одном звене. Если результат оказывается положительным, значит на рынке больше покупателей. Соответственно, если результат будет отрицательным, на рынке больше продавцов.

Он демонстрирует наличие на рынке крупного трейдера в пределах одной свечи (быка или медведя). Из объемов сделки на покупку вычитается объем сделок шорт. В результате получается величина с отрицательным/положительным значением. Профиль кластера — это объем сделок по каждой цене в рамках одного дня (для среднесрочной торговли) или в рамках определенного таймфрейма.

В мажорах, к примеру, присутствует американский доллар. Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие. Особенно, если это связано непосредственно со стоимостью доллара США. С помощью этого индикатора можно видеть активность книги ордеров на разных ценовых уровнях.

Этот вид ГО имеет очень приближенную структуру с ГО на основе объемов. Дополнительное преимущество, это удобный интерфейс и юзабилити — все под рукой и все понятно даже начинающему трейдеру. Привыкаешь к платформе быстро, а отвыкать уже не хочется. На протяжении вот уже 11-ти лет мы занимаемся исследованием поведения цены — что, куда и почему.

Японские свечи и свечной анализ в трейдинге — скрытые механизмы анализа для начинающих

Например, в ходе кластерный анализ трейдинг на определенном торговом периоде или ценовом уровне заключаются сделки шорт и лонг, являющиеся в этом случае однотипными элементами. Они суммируются и за счет этого образуются кластеры. Они являются суммарными объемами позиций шорт и лонг по одной стоимость на определенном торговом периоде. Эффективность кластерного инструмента зависит от актуальности анализируемой информации. То, насколько близки анализируемые данные к реальному времени.

Этому можно научиться, анализируя график кластеров. Все материалы на сайте носят исключительно информационный характер и не являются указанием к действию. Представленные данные – это только предположения, основанные на нашем опыте. Публикуемые результаты торговли добавляются исключительно с целью демонстрации эффективности и не являются заявлением доходности.

Кластерный анализ на Forex или Как вычислить Кукла

В результате проведения кластерного анализа можно «отловить» значения дельты за различные промежутки торгового времени. Это позволит заключить сделку в наиболее положительный период времени, когда рост достигает своего пика. Для начала анализа нужно разобрать все группы на кластеры по своим интересам и изучить их изменение, как в режиме реального времени, так и в режиме прошедших торгов. Рынок довольно часто повторяет свое движение, как вверх, так и вниз. Говоря простыми словами — если где-то убывает, значит, где-то прибывает. Задача профессионального трейдера заключается в том, чтобы научиться ловить такие дельты.

Конечно же, нужно использовать частичное закрытие позиции на ближайшем уровне, а остальную часть позиции переводить в безубыток. Далее стоит наблюдать за дальнейшим развитием трейда. Тут есть различные настройки графиков и индикаторов, по ним будет отдельная тема. Ну а кластерный график в Ninja Trader тоже имеет ряд настроек, у меня он выглядит как на скрине ниже – это общая картинка, если приближать ее, то будет видно кластера по каждой цене.

Speed of Tape — скорость поступления заявок в книгу ордеров

В реальном времени вы получаете данные о заявках на покупку или продажу прямо на графике. Такие ГО строятся по объемам, проторгованным на определенном ценовом уровне. Это помогает увидеть наиболее активные зоны борьбы между быками и медведями.

• Таким образом, крупные участники своими лимитными заявками снизу удерживают цену.
• Соответственно, если меняется в цене одна валютная пара, то меняться будут и другие.
• В результате получается величина с отрицательным/положительным значением.
• Изменение цены одного актива, неизбежно влечёт за собой цепочку ценовых движений и на других инструментах.

Кластерный анализ – это анализ кластерного графика, который является результатом преобразования ордеров биржевой ленты в удобный для чтения вид. Новый способ анализа рынков, еще мало кем рассмотренный и описанный. Суть кластерного анализа заключается в том, что с его помощью мы можем видеть активность биржевых игроков буквально внутри ценового бара и не только.

Если https://g-forex.net/ умеренна, то это характеризует флетовое состояние на рынке. При нормальном значении дельты на рынке наблюдается трендовое движение, а вот критическое значение всегда является предвестником разворота цены. Когда я изучал принт-ленты и объемы сильного перекоса не увидел.

Как правило, один бар, состоит из нескольких кластеров, что позволяет детально оценивать торговые объемы по каждому ценовому уровню. Каждый из кластеров или группа дельт (отражают разницу между объемами покупок и продаж) позволяет понять, кто лидирует на рынке — продавцы или покупатели. Для этого необходимо просто посчитать общую дельту, суммируя продажи и покупки. Если дельта имеет отрицательное значение — доминируют покупатели, если положительное — продавцы. Отсюда следует вывод, что кластерный анализ в трейдинге позволяет проанализировать сделки и объемы, совершаемых на конкретных отметках цены. Это позволяет трейдеру определить, в каком направлении скорей всего будет двигаться цена торгуемого актива.

Кластерный паттерн “Давление снизу”

В данном случае все зависит от того, по каким правилам строятся бары. Но это на самом деле не принципиально, каким способом будет построен кластерный график. Форекс трейдеры, как правило, используют классическое отображение графиков в виде свечей или баров.

Но рынок динамичен, количество продавцов и покупателей непрерывно изменяется. Если в один момент времени на рынке доминировали продавцы, то в следующий момент, вероятнее всего, будут покупатели. Не одинаковым оказывается и количество совершённых сделок на соседних ценовых уровнях.

Кластерный анализ позволяет взглянуть внутрь свечи и понять механику формирования цены на нужном нам таймфрейме. Кластерный анализ — это анализ статистических данных по торговым операциям, основанный на объеме, дельте и открытом интересе. Команда QuantPro Platform является разработчиком программного обеспечения для работы на финансовых рынках и не предоставляет инвестиционных или брокерских услуг. Он помогает увидеть, есть ли крупный игрок, действует ли он в сторону быков или медведей.

Подобно свече, у кластера есть локальный минимум и локальный максимум . Анализируя рыночную ситуацию, график и кластеры всегда рассматривают вместе. Внешне кластеры – тот же свечной график, но в разрезе. Каждый вертикальный столбец кластера соответствует одной свече на выбранном таймфрейме. Если выбран 5-минутный TF, каждый столбец – это 5 минут торгов, на часовом таймфрейме каждый столбец кластеров – 1 час и т.

Хотя иногда, дабы не терять форму и держать себя в тонусе, балуюсь спекуляциями на срочном рынке (фьючерсы, опционы). Таким образом уровень открытия позиции на покупку мы выставляем на первой свече открывшейся за пределами зоны повышенного интереса. Цена может и развернуться, но дойдя до выделенной зоной она вновь столкнется с противодействием победившей ранее стороны и скорее всего опять уйдет вверх. Применяя профиль дельта, трейдер не стал бы открывать сделку на покупку с консолидации, а воспользовался бы идеальной возможностью открытия короткой позиции. Можно заметить, что на графике ничего не предвещает предстоящего разворота тренда, за исключением поглощения. Однако оно срабатывает редко, поэтому не стоит его принимать во внимание.

Однако в скальпинге объемам уделяется повышенное внимание. Видео о настройке и торговле в ATAS по кластерам (футпринт). Сама дельта может принимать нормальное или критическое значение. Значение объёма дельты сверх нормального в кластере выделяют красным цветом.